СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КОМПЛАЕНС-РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Досліджено основні методи антикризового управління фі- нансовою діяльністю банків. Виділено складові елементи для розроблення програми фінансового оздоровлення банків України при державному ан- тикризовому управлінні. Описано типологію стрес-тестування за функці- ональною спрямованістю (сферою використання). Схарактеризовано типи стрес-тестування ризиків у банківській системі як інструменту державно- го антикризового управління. Запропоновано базові методи проведення стрес-тестування в банківській системі як інструменту державного антикри- зового управління. Акцентовано увагу на факторах, за яких стрес-тестуван- ня є ефективним.

Визначено, що критеріями успішного виходу банківської установи з кри- зи, крім виконання, можна вважати такі результати використання певних методів антикризового управління фінансовою діяльністю банку: припинен- ня відтоку коштів клієнтів; створення достатнього запасу ліквідних коштів; досягнення оптимального балансу між активами і зобов’язаннями за строка- ми; досягнення домовленості про реструктуризацію з усіма або абсолютною більшістю кредиторів; відсутність простроченої заборгованості банку перед контрагентами; позитивні тенденції у поверненні боргів позичальниками, збільшення частки стандартних кредитів; стійка тенденція до скорочення збитків і згодом — зростання рівня прибутковості роботи; підвищення капі- талізації з достатнім буфером капіталу на випадок стресових подій і стійкого перевищення регулятивного капіталу над статутним; стабілізація керівного складу на рівні правління та ключових підрозділів; закриття нерентабель- них або неперспективних і довгострокових проектів розвитку бізнесу банку; завершення реструктуризації філійної мережі банку.